UniCredit Bonus Zert 3V64 30.12.2.../  DE000HD8JF67  /

Frankfurt Zert./HVB
10/01/2025  16:37:13 Diferencia-3.120 Bid16:42:03 Ask16:42:03 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
369.640EUR -0.84% 369.570
Volumen de oferta: 500
369.640
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 500
VISA INC. CL. A DL -... - - 30/12/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: HD8JF6
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: VISA INC. CL. A DL -,0001
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 30/12/2025
Fecha de emisión: 06/09/2024
Último día de negociación: 18/12/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto:
Cap: 400.00 -
Barrera knock-in: 240.00 -
Bonus level: 400.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 400.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 7.22%
Rendimiento adicional por año %: 7.34%
Rendimiento lateral %: 7.22%
Rendimiento lateral por año %: 7.34%
Distancia a bonus: 90.00
Distancia a bonus %: 29.03%
Distancia a cap %: 29.03%
Distancia a nivel de seguridad: 70.00
Distancia a nivel de seguridad %: 22.58%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 372.460
Máximo del día: 372.490
Price Change Band: 369.640
Cierre del día anterior: 372.760
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -1.06%
1 Mes
  -0.57%
3 Meses  
+10.33%
Año hasta la fecha
  -1.46%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 373.600 372.480
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 375.480 370.780
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): 03/01/2025 373.600
Mínimo (año hasta la fecha): 08/01/2025 372.480
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   373.008
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   373.398
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   6.15%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -