Soc. Generale Bonus Zert EBO 27.0.../  DE000SY9HZS4  /

Frankfurt Zert./SG
24/01/2025  21:42:52 Diferencia+0.020 Bid24/01/2025 Ask24/01/2025 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
53.000EUR +0.04% 53.000
Volumen de oferta: 1,000
53.380
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000
ERSTE GROUP BNK INH.... - EUR 27/06/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: SY9HZS
Emisor: Société Générale
Divisa: EUR
Subyacente: ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 27/06/2025
Fecha de emisión: 10/09/2024
Último día de negociación: 19/06/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 54.00 EUR
Barrera knock-in: 37.50 EUR
Bonus level: 54.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 54.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 1.20%
Rendimiento adicional por año %: 2.80%
Rendimiento lateral %: 1.20%
Rendimiento lateral por año %: 2.80%
Distancia a bonus: -8.06
Distancia a bonus %: -12.99%
Distancia a cap %: -12.99%
Distancia a nivel de seguridad: 24.56
Distancia a nivel de seguridad %: 39.57%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 52.960
Máximo del día: 53.180
Price Change Band: 52.960
Cierre del día anterior: 52.980
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.30%
1 Mes  
+0.84%
3 Meses  
+4.62%
Año hasta la fecha  
+0.44%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 53.000 52.900
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 53.000 52.470
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): 24/01/2025 53.000
Mínimo (año hasta la fecha): 02/01/2025 52.470
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   52.942
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   52.732
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   3.16%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -