DZ Bank Bonus Zert MUV2 26.09.202.../  DE000DQ7AC38  /

Frankfurt Zert./DZB
24/01/2025  21:45:15 Diferencia+0.360 Bid21:59:53 Ask21:59:53 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
649.070EUR +0.06% 648.040
Volumen de oferta: 25
648.090
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25
MUENCH.RUECKVERS.VNA... - - 26/09/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: DQ7AC3
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 26/09/2025
Fecha de emisión: 29/08/2024
Último día de negociación: 18/09/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 700.00 -
Barrera knock-in: 400.00 -
Bonus level: 700.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 700.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 8.02%
Rendimiento adicional por año %: 11.84%
Rendimiento lateral %: 8.02%
Rendimiento lateral por año %: 11.84%
Distancia a bonus: 178.00
Distancia a bonus %: 34.10%
Distancia a cap %: 34.10%
Distancia a nivel de seguridad: 122.00
Distancia a nivel de seguridad %: 23.37%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 647.360
Máximo del día: 651.130
Price Change Band: 645.490
Cierre del día anterior: 648.710
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+4.07%
1 Mes  
+5.57%
3 Meses  
+14.51%
Año hasta la fecha  
+7.54%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 649.070 625.510
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 649.070 594.990
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): 24/01/2025 649.070
Mínimo (año hasta la fecha): 13/01/2025 594.990
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   639.804
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   619.043
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   19.92%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -