24.01.2025  21:38:41 Изменение+0.080 Бид21:59:30 Предложение21:59:30 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
3.450EUR +2.37% 3.460
Величина цены спроса: 900
3.500
Величина цены предложения: 900
NEMETSCHEK SE O.N. 78.8585 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SU4XJP
Валюта: EUR
Базовый актив: NEMETSCHEK SE O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 78.8585 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 16.01.2024
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 3.25
Барьер: 80.23
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 33.17
Расстояние до барьера %: 29.25%
Расстояние до цены страйк: 34.5415
Расстояние до цены страйк %: 30.46%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread %: 0.58%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.400
Максимум: 3.470
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+82.54%
1 месяц  
+116.98%
3 месяца  
+43.75%
C начала года на сегодняшний день  
+119.75%
1 год  
+238.24%
3 года     -
5 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 3.450 2.950
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 3.450 1.480
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 3.450 0.820
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 24.01.2025 3.450
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 14.01.2025 1.480
52-недельный максимум: 24.01.2025 3.450
52-недельный минимум: 19.04.2024 0.430
Средняя цена (1 неделя):   3.226
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   2.106
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   1.786
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   1.561
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   237.65%
Волатильность за 6 месяцев:   163.46%
Волатильность за год:   212.52%
Волатильность 3 года:   -