Soc. Generale Bonus Zert HEI 28.0.../  DE000SJ013G0  /

Frankfurt Zert./SG
23/01/2025  21:38:28 Diferencia+0.030 Bid23/01/2025 Ask23/01/2025 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
99.400EUR +0.03% 99.400
Volumen de oferta: 500
99.720
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 500
HEIDELBERG MATERIALS... - EUR 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: SJ013G
Emisor: Société Générale
Divisa: EUR
Subyacente: HEIDELBERG MATERIALS O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 10/10/2024
Último día de negociación: 20/03/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 100.00 EUR
Barrera knock-in: 85.00 EUR
Bonus level: 100.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 100.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 0.45%
Rendimiento adicional por año %: 2.54%
Rendimiento lateral %: 0.45%
Rendimiento lateral por año %: 2.54%
Distancia a bonus: -33.80
Distancia a bonus %: -25.26%
Distancia a cap %: -25.26%
Distancia a nivel de seguridad: 48.80
Distancia a nivel de seguridad %: 36.47%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 99.230
Máximo del día: 99.520
Price Change Band: 99.230
Cierre del día anterior: 99.370
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.18%
1 Mes  
+0.76%
3 Meses  
+6.34%
Año hasta la fecha  
+0.63%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 99.370 99.220
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 99.370 98.650
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): 22/01/2025 99.370
Mínimo (año hasta la fecha): 02/01/2025 98.740
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   99.290
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   99.028
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   1.51%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -