UniCredit Knock-Out DJI/  DE000HD0D1S0  /

Frankfurt Zert./HVB
24/01/2025  19:26:39 Diferencia-1.360 Bid21:59:40 Ask21:59:40 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
85.210EUR -1.57% 84.890
Volumen de oferta: 10,000
84.910
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000
DOW JONES INDUSTRIAL... 35,508.5241 - 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: UniCredit
WKN: HD0D1S
Divisa: EUR
Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 35,508.5241 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 01/11/2023
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 100:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 5.24
Knock-out: 35,508.5241
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 8,764.5759
Distancia a knock-out %: 19.80%
Distanca a precio de ejercicio: 8,764.5759
Distanca a precio de ejercicio %: 19.80%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: -0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.02%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 86.450
Máximo del día: 86.450
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+7.62%
1 Mes  
+18.04%
3 Meses  
+26.07%
Año hasta la fecha  
+20.73%
Promedio móvil  
+85.80%
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 86.570 78.860
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 86.570 65.560
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 94.400 41.050
Máximo (año hasta la fecha): 23/01/2025 86.570
Mínimo (año hasta la fecha): 10/01/2025 65.560
Máximo de 52 semanas: 29/11/2024 94.400
Mínimo de 52 semanas: 18/04/2024 38.570
Precio medio 1S:   83.030
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   74.043
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   69.946
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   59.497
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   63.57%
Volatilidad 6 meses:   76.20%
Volatilidad 1a:   72.98%
Volatilidad 3A:   -