UniCredit Call 120 1BR1 17.12.2025
/ DE000HD70AY7
UniCredit Call 120 1BR1 17.12.202.../ DE000HD70AY7 /
24/01/2025 19:40:54 |
Var.+0.004 |
Denaro21:59:31 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.060EUR |
+7.14% |
0.032 Quantità in denaro: 10,000 |
- Quantità in lettera: - |
URW (STAPLED SHS) E... |
120.00 EUR |
17/12/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
HD70AY |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
URW (STAPLED SHS) EO-,05 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
120.00 EUR |
Scadenza: |
17/12/2025 |
Data di emissione: |
08/07/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/12/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
142.22 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.01 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.28 |
Storico della volatilità: |
0.22 |
Parità: |
-4.32 |
Valore tempo: |
0.05 |
Punto di pareggio: |
120.54 |
Valore a parità del sottostante: |
0.64 |
Premium: |
0.57 |
Premium p.a.: |
0.66 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
68.75% |
Delta: |
0.07 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
9.64 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
0.033 |
Max: |
0.078 |
Min: |
0.033 |
Chiusura precedente: |
0.056 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+22.45% |
1 mese |
|
|
+22.45% |
3 mesi |
|
|
-50.00% |
YTD |
|
|
-14.29% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.060 |
0.046 |
1M High / 1M Low: |
0.070 |
0.040 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.200 |
0.029 |
High (YTD): |
08/01/2025 |
0.063 |
Low (YTD): |
14/01/2025 |
0.040 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.054 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.053 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.102 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
303.86% |
Volatilità 6 mesi: |
|
214.75% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |