UniCredit Call 105 1BR1 17.09.2025
/ DE000HD9DH11
UniCredit Call 105 1BR1 17.09.202.../ DE000HD9DH11 /
| 24.01.2025 19:37:25 |
Zm.-0,010 |
Bid21:59:06 |
Ask21:59:06 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,090EUR |
-10,00% |
0,060
Wolumen Bid: 10 000 |
0,170
Wolumen Ask: 10 000 |
URW (STAPLED SHS) E... |
105,00 EUR |
17.09.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD9DH1 |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
URW (STAPLED SHS) EO-,05 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
105,00 EUR |
| Wykup: |
17.09.2025 |
| Data emisji: |
07.10.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
45,18 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,03 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,34 |
| Historyczna zmienność: |
0,22 |
| Parytet: |
-2,82 |
| Wartość czasowa: |
0,17 |
| Próg rentowności: |
106,70 |
| Moneyness: |
0,73 |
| Premia: |
0,39 |
| Premia p.a.: |
0,67 |
| Spread (abs.): |
0,11 |
| Spread (%): |
183,33% |
| Delta: |
0,17 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
7,74 |
| Rho: |
0,07 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,020 |
| Maksimum: |
0,110 |
| Minimum: |
0,020 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,100 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
0,00% |
| 1 miesiąc |
|
|
+28,57% |
| 3 miesiące |
|
|
-47,06% |
| YTD |
|
|
-10,00% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,100 |
0,070 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,100 |
0,056 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
23.01.2025 |
0,100 |
| Min. (YTD): |
14.01.2025 |
0,056 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,082 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,080 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
337,45% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |