UniCredit Bonus Zert AMZ 27.06.20.../  DE000HD4AKF7  /

Frankfurt Zert./HVB
24/01/2025  19:27:13 Diferencia+0.050 Bid21:55:05 Ask- Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
198.280EUR +0.03% 198.300
Volumen de oferta: 300
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
AMAZON.COM INC. D... - - 27/06/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: HD4AKF
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: AMAZON.COM INC. DL-,01
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/06/2025
Fecha de emisión: 02/04/2024
Último día de negociación: 19/06/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto:
Cap: 200.00 -
Barrera knock-in: 110.00 -
Bonus level: 200.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 200.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 0.87%
Rendimiento adicional por año %: 2.04%
Rendimiento lateral %: 0.87%
Rendimiento lateral por año %: 2.04%
Distancia a bonus: -34.50
Distancia a bonus %: -14.71%
Distancia a cap %: -14.71%
Distancia a nivel de seguridad: 124.50
Distancia a nivel de seguridad %: 53.09%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 198.200
Máximo del día: 198.330
Price Change Band: 198.200
Cierre del día anterior: 198.230
Volumen de negocios: 33,694
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.26%
1 Mes  
+1.30%
3 Meses  
+3.28%
Año hasta la fecha  
+1.20%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 198.280 197.920
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 198.280 195.650
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 198.280 174.330
Máximo (año hasta la fecha): 24/01/2025 198.280
Mínimo (año hasta la fecha): 02/01/2025 195.790
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   198.126
Volumen medio 1S:   34
Precio promedio 1M:   196.929
Volumen promedio 1M:   8.947
Precio medio 6M:   191.172
Volumen medio 6M:   1.339
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   1.72%
Volatilidad 6 meses:   8.87%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -