UC MINI FUTURE LONG CSF/ DE000UG1ZM38 /
24/01/2025 17:46:31 | Var.-0.1400 | Denaro19:12:24 | Lettera19:12:24 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2700EUR | -9.93% | 1.1200 Quantità in denaro: 4,000 |
1.2200 Quantità in lettera: 4,000 |
Thales | 140.237 EUR | 31/12/2078 | Call |
Dati master
Emittente: | UniCredit |
---|---|
WKN: | UG1ZM3 |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | Thales |
Tipo: | Knock-out |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 140.237 EUR |
Scadenza: | Infinito |
Data di emissione: | 15/01/2025 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 31/12/2078 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | Bermuda |
Quanto: | - |
Rapporto: | 9.99 |
Knock-out: | 142.47 |
Knock-out superato il: | - |
Distanza dal knock-out: | 9.53 |
Distanza dal knock-out %: | 6.27% |
Distanza dal prezzo di esercizio: | 11.763 |
Distanza dal prezzo di esercizio %: | 7.74% |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | - |
---|---|
Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | - |
Parità: | - |
Valore tempo: | - |
Punto di pareggio: | - |
Valore a parità del sottostante: | - |
Premium: | 0.02 |
Premium p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.08 |
Spread %: | 5.52% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 1.2800 |
---|---|
Max: | 1.2800 |
Min: | 92.2500 |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +39.56% | ||
---|---|---|---|
1 mese | - | ||
3 mesi | - | ||
YTD | - | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - |
1W High / 1W Low: | 1.4100 | 0.9100 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | - | - |
6m massimo / 6m minimo: | - | - |
High (YTD): | - | - |
Low (YTD): | - | - |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 1.1460 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | - | |
Avg. volume 1M: | - | |
Prezzo medio 6m: | - | |
Volume medio 6m: | - | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | - | |
Volatilità 6 mesi: | - | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |