UBS Call 23 HPE 17.01.2025
/ DE000UM8A9T0
UBS Call 23 HPE 17.01.2025/ DE000UM8A9T0 /
| 10.01.2025 19:36:56 |
Zm.-0,096 |
Bid21:06:32 |
Ask- |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,075EUR |
-56,14% |
0,460
Wolumen Bid: 2 500 |
-
Wolumen Ask: - |
Hewlett Packard Ente... |
23,00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM8A9T |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Hewlett Packard Enterprise Co |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
23,00 USD |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
22.07.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
134,56 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,12 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,41 |
| Historyczna zmienność: |
0,36 |
| Parytet: |
-0,94 |
| Wartość czasowa: |
0,16 |
| Próg rentowności: |
22,50 |
| Moneyness: |
0,96 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
12,69 |
| Spread (abs.): |
0,00 |
| Spread (%): |
0,00% |
| Delta: |
0,23 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
31,35 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,102 |
| Maksimum: |
0,110 |
| Minimum: |
0,069 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,171 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-34,78% |
| 1 miesiąc |
|
|
-86,11% |
| 3 miesiące |
|
|
-90,85% |
| YTD |
|
|
-56,90% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,400 |
0,109 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,540 |
0,081 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
06.01.2025 |
0,400 |
| Min. (YTD): |
02.01.2025 |
0,081 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,217 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,290 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
984,46% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |