UBS Call 12 FTE 20.06.2025
/ CH1322951166
UBS Call 12 FTE 20.06.2025/ CH1322951166 /
24/01/2025 19:36:32 |
Var.-0.004 |
Denaro19:59:07 |
Lettera19:59:07 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.028EUR |
-12.50% |
0.023 Quantità in denaro: 2,500 |
0.053 Quantità in lettera: 2,500 |
ORANGE INH. ... |
12.00 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
UM2KNS |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ORANGE INH. EO 4 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
12.00 EUR |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
08/02/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
179.04 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.03 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.18 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
-1.80 |
Valore tempo: |
0.06 |
Punto di pareggio: |
12.06 |
Valore a parità del sottostante: |
0.85 |
Premium: |
0.18 |
Premium p.a.: |
0.51 |
Spread abs.: |
0.03 |
Spread %: |
111.11% |
Delta: |
0.11 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
18.95 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
0.029 |
Max: |
0.039 |
Min: |
0.028 |
Chiusura precedente: |
0.032 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-42.86% |
1 mese |
|
|
+115.38% |
3 mesi |
|
|
-22.22% |
YTD |
|
|
+55.56% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.050 |
0.028 |
1M High / 1M Low: |
0.050 |
0.009 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.183 |
0.001 |
High (YTD): |
21/01/2025 |
0.050 |
Low (YTD): |
07/01/2025 |
0.009 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.037 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.023 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.058 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
450.68% |
Volatilità 6 mesi: |
|
8,330.43% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |