24.01.2025  21:37:38 Изменение-0.140 Бид21:56:38 Предложение21:56:38 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
3.310EUR -4.06% 3.320
Величина цены спроса: 3,000
3.380
Величина цены предложения: 3,000
LVMH E... 1,065.8322 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SV3XV1
Валюта: EUR
Базовый актив: LVMH EO 0,3
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 1,065.8322 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 03.04.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 100:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -2.20
Барьер: 1,065.8322
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -332.2322
Расстояние до барьера %: -45.29%
Расстояние до цены страйк: -332.2322
Расстояние до цены страйк %: -45.29%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.30%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.250
Максимум: 3.390
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -11.97%
1 месяц
  -23.91%
3 месяца
  -27.09%
C начала года на сегодняшний день
  -23.56%
1 год  
+4.09%
3 года     -
5 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 3.810 3.310
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 4.510 3.310
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 5.010 3.310
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 03.01.2025 4.510
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 24.01.2025 3.310
52-недельный максимум: 21.11.2024 5.010
52-недельный минимум: 14.03.2024 2.140
Средняя цена (1 неделя):   3.560
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   4.039
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   4.389
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   3.724
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   56.99%
Волатильность за 6 месяцев:   47.02%
Волатильность за год:   48.27%
Волатильность 3 года:   -