10.01.2025  8:40:18 Изменение-0.010 Бид15:23:22 Предложение15:23:22 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
0.530EUR -1.85% 0.350
Величина цены спроса: 8,600
0.370
Величина цены предложения: 8,600
FUCHS SE VZO NA O.N... 36.8098 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SQ7KWS
Валюта: EUR
Базовый актив: FUCHS SE VZO NA O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 36.8098 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 06.01.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 7.70
Барьер: 36.8098
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 5.3102
Расстояние до барьера %: 12.61%
Расстояние до цены страйк: 5.3102
Расстояние до цены страйк %: 12.61%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread %: 3.77%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 0.530
Максимум: 0.530
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+3.92%
1 месяц
  -23.19%
3 месяца
  -18.46%
C начала года на сегодняшний день  
+8.16%
1 год  
+6.00%
3 года     -
5 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 0.540 0.510
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 0.700 0.430
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 0.890 0.160
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 09.01.2025 0.540
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 02.01.2025 0.480
52-недельный максимум: 08.04.2024 1.130
52-недельный минимум: 26.07.2024 0.160
Средняя цена (1 неделя):   0.522
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   0.533
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   0.524
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   0.655
Средний объем (1 год):   77.165
Волатильность за 1 месяц:   90.47%
Волатильность за 6 месяцев:   231.24%
Волатильность за год:   184.75%
Волатильность 3 года:   -