10.01.2025  9:14:07 Изменение-0.030 Бид15:41:02 Предложение15:41:02 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
0.620EUR -4.62% 0.470
Величина цены спроса: 6,400
0.490
Величина цены предложения: 6,400
FUCHS SE VZO NA O.N... 35.5936 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SQ27PU
Валюта: EUR
Базовый актив: FUCHS SE VZO NA O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 35.5936 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 07.11.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 6.32
Барьер: 35.5936
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 6.5264
Расстояние до барьера %: 15.49%
Расстояние до цены страйк: 6.5264
Расстояние до цены страйк %: 15.49%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread %: 3.08%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 0.620
Максимум: 0.620
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+1.64%
1 месяц
  -26.19%
3 месяца
  -18.42%
C начала года на сегодняшний день  
+3.33%
1 год  
+1.64%
3 года     -
5 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 0.670 0.610
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 0.840 0.570
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 0.990 0.300
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 08.01.2025 0.670
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 03.01.2025 0.610
52-недельный максимум: 08.04.2024 1.260
52-недельный минимум: 26.07.2024 0.300
Средняя цена (1 неделя):   0.640
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   0.659
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   0.647
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   0.778
Средний объем (1 год):   82.213
Волатильность за 1 месяц:   67.48%
Волатильность за 6 месяцев:   144.13%
Волатильность за год:   124.82%
Волатильность 3 года:   -