24.01.2025  15:33:12 Изменение-0.14 Бид15:40:06 Предложение15:40:06 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
4.04EUR -3.35% 4.05
Величина цены спроса: 10,000
4.08
Величина цены предложения: 10,000
BAY.MOTOREN WERKE AG... 119.2963 - 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Erste Bank d. österr. Sparkassen
WKN: EB1EF3
Валюта: EUR
Базовый актив: BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 119.2963 -
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 26.05.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: American
Кванто: -
Финансовый рычаг: -1.84
Барьер: 117.2963
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -39.9163
Расстояние до барьера %: -51.58%
Расстояние до цены страйк: -41.9163
Расстояние до цены страйк %: -54.17%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread %: 0.48%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.96
Максимум: 4.04
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -4.49%
1 месяц
  -4.94%
3 месяца
  -5.16%
C начала года на сегодняшний день
  -0.74%
1 год  
+31.17%
3 года     -
5 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 4.23 3.98
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 4.37 3.91
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 5.32 2.99
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 09.01.2025 4.37
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 06.01.2025 3.91
52-недельный максимум: 13.11.2024 5.32
52-недельный минимум: 08.04.2024 1.05
Средняя цена (1 неделя):   4.13
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   4.17
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   4.24
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   3.29
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   54.69%
Волатильность за 6 месяцев:   57.90%
Волатильность за год:   91.70%
Волатильность 3 года:   -