DZ Bank Bonus Zert R6C0 28.03.202.../  DE000DJ11116  /

Frankfurt Zert./DZB
24/01/2025  21:45:15 Diferencia0.000 Bid21:58:02 Ask- Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
29.830EUR 0.00% 29.830
Volumen de oferta: 1,250
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
SHELL PLC - - 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ1111
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: SHELL PLC
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 01/06/2023
Último día de negociación: 20/03/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 30.00 -
Barrera knock-in: 19.00 -
Bonus level: 30.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 30.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 0.74%
Rendimiento adicional por año %: 4.22%
Rendimiento lateral %: 0.74%
Rendimiento lateral por año %: 4.22%
Distancia a bonus: -1.94
Distancia a bonus %: -6.07%
Distancia a cap %: -6.07%
Distancia a nivel de seguridad: 12.94
Distancia a nivel de seguridad %: 40.51%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 29.830
Máximo del día: 29.830
Price Change Band: 29.830
Cierre del día anterior: 29.830
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.24%
1 Mes  
+0.47%
3 Meses  
+1.29%
Año hasta la fecha  
+0.37%
Promedio móvil  
+8.08%
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 29.830 29.770
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 29.830 29.710
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 29.830 29.020
Máximo (año hasta la fecha): 24/01/2025 29.830
Mínimo (año hasta la fecha): 17/01/2025 29.760
Máximo de 52 semanas: 24/01/2025 29.830
Mínimo de 52 semanas: 25/01/2024 27.600
Precio medio 1S:   29.796
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   29.775
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   29.447
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   29.009
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   0.93%
Volatilidad 6 meses:   1.39%
Volatilidad 1a:   1.61%
Volatilidad 3A:   -